#data-science
时间序列分析 - 自回归模型
AR 模型 自回归/Autoregressive model/AR(p) 模型假设当前时刻的值可以表示为过去 p 时刻的线性组合,即{\displaystyle X_{t}=\sum _{i=1}^{p}\varphi _{i}X_{t-i}+\varepsilon _{t}} 我们接下来将阐述 A
时间序列分析 - 滑动窗口和 STL 分解
Fig.1 对 AirPassengers 数据进行 STL 分解的结果 前置 对于一组时间序列 Y_t,关注到序列的季节周期性,我们便认为它的基本成分包括: 趋势 T_t (Trend):序列总体而长期的变化特征; 周期性